：评估整体模型在中证500指数增强上的应用效果，及日频因子对基准模型在增强策略上的提升效果。测试结果通过测试发现，利用公告事件发生前后信息所构建的模型，能够稳定预测公告事件发生后的股票超额收益率。其中，交易数据因子还呈现了一定的非线性选股特征，这些非线性选股特征可以被提升树模型所捕捉。同时，。”

　　7.除此之外，我们还设计了质量成长模型和分析师预测数据模型作为基准模型，将上面所获得的日频因子与基准模型相结合，评估整体模型在中证500指数增强上的应用效果，及日频因子对基准模型在增强策略上的提升效果。